Ebbe un solo grande rammarico, quel Mondiale giocato in Italia nel 1990, perso in semifinale con l'Argentina ai rigori: "Avremmo meritato di vincerlo, siamo stati sfortunati. Noi non perdemmo mai sul campo, sei vittorie e un pari, e arrivammo terzi, l'Argentina fu sconfitta due volte e andò in finale con la vincitrice Germania. Però in quelle notti conquistammo gli italiani, il loro affetto fu travolgente. Infatti quell'Italia-Argentina resta una delle partite più viste in tv di tutti i tempi".

Da ct azzurro Vicini ha conquistato due terzi posti prestigiosi: nell'Europeo 88 e nel Mondiale 90. Il tecnico cesenate è stato sulla panchina della Nazionale per cinque anni e cinque giorni, dall'8 ottobre 1986 (esordio a Bologna: Italia-Grecia 2-0) con il bilancio di 54 partite, 32 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte (76 gol fatti e 24 subiti). La carriera in azzurro fini' il 15 ottobre 1991, con l'esonero dall'incarico tre giorni dopo Urss-Italia finita 0-0 e che costo' alla nazionale italiana l'eliminazione dalle qualificazioni per l'Europeo 1992.

A parte un periodo iniziale sulla panchina del Brescia, Vicini ha percorso tutta la sua carriera di allenatore nell'ambito azzurro, dove era entrato nel 1969 come responsabile della Under 23 e poi della Under 21. Alla guida degli azzurrini (debutto il 16.4.'69 a Udine: 1-0 sulla Romania) ha sfiorato il titolo Europeo nell'86 (sconfitto ai rigori dalla Spagna) e in 85 partite ha ottenuto 46 vittorie, 19 pareggi e 20 sconfitte.

Una delle ultime uscite pubbliche e' stata a marzo di un anno fa quando a Palazzo Loggia a Brescia presento' il suo libro "Azeglio Vicini. Una vita in azzurro" scritto con uno dei tre figli Gianluca e la moglie Ines.